研究發(fā)現Twitter消息可預測個股漲跌

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      據美國科技博客網站VentureBeat報道，美德兩國大學日前實施的最新研究發(fā)現，Twitter消息可預測個股的漲跌情況。

　　美國佩斯大學的研究結果顯示，通過一家公司在社交媒體上的受歡迎程度，可預測該公司股價日常走勢。德國慕尼黑科技大學經濟學家還推出了一家網站，根據Twitter消息中包含的信息預測個股走勢。該大學之前曾實施了一項研究，研究所采用的情感分析方法被用于分析與某些股票相關的Twitter消息，以及這些消息是否包含“買入”、“賣出”或“持有”等信息。

　　這項研究表明，Twitter消息所反映的用戶情緒可用于追蹤個股的股市回報率，甚至能提前一天預測這些股票漲跌情況。如果投資者在2010年上半年以Twitter消息上的用戶情緒為導向購買股票，那么他們的平均收益率最高可達15%。

　　佩斯大學的研究僅僅追蹤了三家公司的股價——星巴克、可口可樂和耐克，而慕尼黑科技大學的研究則對2010年上半年與標準普爾指數500所有公司有關的Twitter消息進行了分析，衡量了這些消息同股票收益率、交易量和股價波動的關系。這項研究涉及25萬條Twitter消息。

　　該研究發(fā)現，Twitter消息中含有的這些信息相當迅速地捕捉到市場變化情況，Twitter上強烈的買入信號往往會預示著某支股票會在第二天帶給投資者高于預期的收益率。同時，涉及某支股票的Twitter消息多少還與第二天該股票交易量高低密切相關。波動幅度較大(意味著股價變化很大)會導致相關Twitter消息數量增多，因為用戶都紛紛向同行請教這方面的信息。

　　當某支股票的交易量增加，Twitter用戶在這支股票上的分歧會更大。研究人員還分析了投資建議在Twitter上傳播的過程，以及給出更高質量投資建議的用戶是否會擁有更多的粉絲和更高的轉發(fā)率。令人奇怪的是，相比常見的Twitter消息，轉發(fā)的Twitter消息在預測收益率方面并不包含更高質量的投資建議。(皓岳)